近年來，山東臨沂蘭山農(nóng)商銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)監(jiān)管部門、行業(yè)管理部門戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞該行經(jīng)營管理工作目標(biāo)及改革發(fā)展要求，通過建立完善全面風(fēng)險管理組織架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制，健全風(fēng)險偏好，強(qiáng)化各類風(fēng)險管理措施，探索有效風(fēng)險管理手段，有效抵御總體風(fēng)險和各類風(fēng)險，確保經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的全面實(shí)施。
　　強(qiáng)化頂層設(shè)計，科學(xué)建立風(fēng)險管理組織架構(gòu)
　　該行遵循獨(dú)立、專業(yè)和全面的原則，優(yōu)化風(fēng)險管理組織架構(gòu)，建立全面、專業(yè)、垂直、集中、獨(dú)立的風(fēng)險管理組織架構(gòu)。
　　在董事會層面，設(shè)立風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)審議風(fēng)險管理相關(guān)重要政策、制度、規(guī)劃、程序等，監(jiān)督經(jīng)營管理層開展全面風(fēng)險管理工作。并建立風(fēng)險管理委員會與董事會下設(shè)的其他專門委員會的溝通機(jī)制，確保信息充分共享并能夠支持風(fēng)險管理相關(guān)決策。
　　在高級管理層層面，設(shè)立全面風(fēng)險管理委員會及各類風(fēng)險管理委員會，強(qiáng)化風(fēng)險集中管理，建立適應(yīng)全面風(fēng)險管理的經(jīng)營管理架構(gòu)。根據(jù)董事會設(shè)定的風(fēng)險偏好，研究制定風(fēng)險管理政策策略，并定期評估，必要時予以調(diào)整。將風(fēng)險戰(zhàn)略向業(yè)務(wù)層面?zhèn)鲗?dǎo)，并充分平衡業(yè)務(wù)和風(fēng)險之間的關(guān)系，在風(fēng)險和發(fā)展出現(xiàn)矛盾時迅速、準(zhǔn)確地給出判斷和決策，實(shí)時適應(yīng)市場動態(tài)和業(yè)務(wù)發(fā)展。
　　在現(xiàn)有框架基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化各級機(jī)構(gòu)和部門的風(fēng)險管理職責(zé)，構(gòu)筑起前臺業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險管理職能部門以及審計監(jiān)察部門組成的風(fēng)險管理“三道防線”。突出前臺業(yè)務(wù)部門作為“第一道防線”的重要責(zé)任，各級營業(yè)機(jī)構(gòu)、崗位、員工是全面風(fēng)險管理的主要承擔(dān)者，是執(zhí)行風(fēng)險政策的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，不斷強(qiáng)化風(fēng)險意識和文化，在日常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展中體現(xiàn)該行的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險文化。風(fēng)險管理部門為全面風(fēng)險管理的牽頭部門，是風(fēng)險管理的“第二道防線”，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理的總體性、系統(tǒng)性、基礎(chǔ)性工作，從制度和政策層面系統(tǒng)性規(guī)劃和把控，組織識別、計量、評估、監(jiān)測、控制或緩釋全面風(fēng)險和各類重要風(fēng)險，持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額及風(fēng)險管理政策和程序的執(zhí)行情況，組織開展風(fēng)險評估，持續(xù)提高風(fēng)險管理的有效性。審計監(jiān)察部門是風(fēng)險管理的“第三道防線”，負(fù)責(zé)認(rèn)真履行監(jiān)督評價等職責(zé)。
　　健全風(fēng)險偏好，持續(xù)夯實(shí)穩(wěn)健經(jīng)營管理基礎(chǔ)
　　建立風(fēng)險偏好框架，完善風(fēng)險偏好管理體系。主動對標(biāo)監(jiān)管要求，研究風(fēng)險偏好良好實(shí)踐，基于自身風(fēng)險管控經(jīng)驗(yàn)與做法，歸納經(jīng)營戰(zhàn)略和風(fēng)險承擔(dān)的邊界，建立包括風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額和風(fēng)險偏好治理架構(gòu)三個重要組成部分的風(fēng)險偏好框架。建立董事會是該行風(fēng)險偏好的最高決策機(jī)構(gòu)，高級管理層負(fù)責(zé)組織執(zhí)行傳導(dǎo)與監(jiān)控報告，風(fēng)險管理部門牽頭研究制定風(fēng)險偏好陳述及指標(biāo)體系的風(fēng)險偏好治理架構(gòu)。
　　建立風(fēng)險偏好實(shí)現(xiàn)機(jī)制，發(fā)揮風(fēng)險偏好指導(dǎo)作用。不斷提升風(fēng)險政策制定、宏觀研究能力，緊跟國家戰(zhàn)略，將風(fēng)險偏好充分融入經(jīng)營計劃、風(fēng)險政策、風(fēng)險限額、績效考核等主要經(jīng)營載體中，初步建立偏好實(shí)現(xiàn)機(jī)制，引導(dǎo)全體員工在統(tǒng)一風(fēng)險偏好下開展經(jīng)營管理，確保在保持經(jīng)營活力的同時，強(qiáng)調(diào)對風(fēng)險的充分揭示和前瞻判斷，確保主要經(jīng)營指標(biāo)良好穩(wěn)定，經(jīng)營軌跡與風(fēng)險偏好框定方向相吻合，風(fēng)險防控舉措得到較好回報。
　　強(qiáng)化風(fēng)險偏好系統(tǒng)的運(yùn)用。發(fā)揮系統(tǒng)在全面風(fēng)險管理工作中的“機(jī)控”作用，依托風(fēng)險偏好管理系統(tǒng)，確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額，細(xì)化各類風(fēng)險指標(biāo)的目標(biāo)值和閾值，強(qiáng)化各類別風(fēng)險的監(jiān)測、預(yù)警、處置和報告，進(jìn)一步提升風(fēng)險管理能力。
　　強(qiáng)化分析研究，深入探索有效風(fēng)險管理手段
　　建立完善監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。建立科學(xué)的風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險評估、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險應(yīng)對和風(fēng)險報告預(yù)警機(jī)制，對信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各類風(fēng)險進(jìn)行合理的識別、計量、監(jiān)測、評估，明確風(fēng)險標(biāo)識，實(shí)行即時持續(xù)監(jiān)測。
　　建立完善風(fēng)險評估機(jī)制。按月開展風(fēng)險評估，按季開展專項(xiàng)風(fēng)險評估，全面掌握該行信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信息科技風(fēng)險等各類風(fēng)險狀況，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患和管理漏洞，強(qiáng)化風(fēng)險評估結(jié)果運(yùn)用，持續(xù)提高風(fēng)險管理的有效性，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
　　建立完善壓力測試機(jī)制，定期開展壓力測試。設(shè)計壓力情景，收集測試數(shù)據(jù)，設(shè)定假設(shè)條件，確定測試方法，定期組織開展壓力測試。對壓力測試結(jié)果進(jìn)行定量分析和定性分析，形成壓力測試報告，向全面風(fēng)險管理部門、高級管理層和監(jiān)管部門報告，并評估壓力測試對該行的影響，制定和落實(shí)風(fēng)險改進(jìn)措施，切實(shí)將壓力測試結(jié)果運(yùn)用于風(fēng)險管理和各項(xiàng)經(jīng)營管理決策中。